Des centaines de fois plus rapide: L'utilisation de Mathematica dans l'enseignement de la volatilité locale
José Luu, Responsable de calcul scientifique, Natixis
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Learn how »
- Exécuter rapidement, et efficacement des simulations à grande échelle
- Créer instantanément des applications interactives pour étudier le comportement économique
- Détecter et visualiser le comportement chaotique des données de séries chronologiques macroéconomiques
Défi
En tant que banquier d'investissement de Natixis qui dirige un atelier interne appelé BFI Campus, José Luu a besoin d'une méthode d'enseignement du concept complexe de « volatilité locale ». Aborder le sujet en utilisant seulement les mathématiques traditionnelles présente un obstacle énorme, puisque les détails des calculs rendent la compréhension du sujet très difficile.
Solution
La session de J.Luu intitulée « Volatilité locale sans les maths» utilise Mathematica pour démontrer le concept de volatilité locale à travers les méthodes de Monte Carlo. Mathematica gère tous les calculs, rendant la compilation ainsi que lexécution des résultats plus rapides.
Avantages
Mathematica permet aux étudiants de se concentrer sur le concept en question, en accomplissant pour eux des tâches de calcul lourd qui pourraient les empêcher de comprendre la volatilité locale. Des représentations graphiques et des modèles dynamiques rendent les leçons interactives pour une meilleure compréhension.
